독립이 아니라 처음부터 틀림
좀만 더 자세히 가르쳐주면 안됩니까ㅠㅠ
독립끼리 더해야 정규분포인데 X 랑 bar X랑 독립이 아니니까 틀림
Xi 랑 X_bar covariance한번 구해보시고 (hint : cov(Xi, X_bar)
그리고 Xi 랑 X_bar를 독립이라고 생각할거면... 분산도 (n+1)/n * sigma^2 여야죠...
X_i - X_bar=Y_i라고 했을 때 Y_i 들끼리는 독립이 아닙니다. 표준정규분포를 따르는 확률변수의 n개 제곱합이 카이제곱 (n) 분포를 따르려면 제곱합에서 더해지는 각각의 확률변수가 독립이어야 합니다.
독립이 아니라 처음부터 틀림
좀만 더 자세히 가르쳐주면 안됩니까ㅠㅠ
독립끼리 더해야 정규분포인데 X 랑 bar X랑 독립이 아니니까 틀림
Xi 랑 X_bar covariance한번 구해보시고 (hint : cov(Xi, X_bar)
그리고 Xi 랑 X_bar를 독립이라고 생각할거면... 분산도 (n+1)/n * sigma^2 여야죠...
X_i - X_bar=Y_i라고 했을 때 Y_i 들끼리는 독립이 아닙니다. 표준정규분포를 따르는 확률변수의 n개 제곱합이 카이제곱 (n) 분포를 따르려면 제곱합에서 더해지는 각각의 확률변수가 독립이어야 합니다.