stock A에 대한 return이 0,1, standard deviation이 0.04고, stock B에 대한 return이 0.2, standard deviation이 0.1이며, 두 stocks의 return에대한 correlation이 -0.2입니다. 

A와 B에 각각 0.7, 0.3 만큼 분산투자할때, 이 portfolio의 standard deviation을 구하라는게 문제인데

도무지 어떻게 풀어야할지 감이 안와서 ㅠㅠ 계산기 열심히 두드려가며 답을 구해도 답이 안나오네요.. 

도와주세요 ㅠㅠ