[일반] 형님들 공분산행렬은 항상 대칭이죠?

[익명(life2681)]

그렇다면 여기서 통계량 T, W의 COV(T,W)는 비대각 블록행렬이라 보면 될까요??

결국 공분산이 정의된다는 말은 대각 블록행렬을 포함해서 생각하면 공분산행렬이 정의된다는 맥락인거겠죠?

[통갤러 1(141.214)]

1개 확률벡터의 분산공분산 행렬은 정사각, 대칭행렬이 맞는데요. 2개 확률 벡터의 공분산행렬은 정사각행렬일 필요도 없고 대칭일 필요도 없을 거에요.

[익명(life2681)]

보통 확률변수 X Y의 공분산행렬 시그마 = [ cov(x) cov(xy) / cov(yx) cov(y)] 로 써서 위처럼 생각했는데요, 위의 확률벡터 TW의 경우는 공분산행렬 시그마= [cov(TW)]가 된다는 말씀이신가요?

[통갤러 1(141.214)]

네 공분산행렬의 i, j성분은 T_i 와 W_j의 공분산이 될겁니다.

[익명(life2681)]

감사합니다 좋은밤되세요