통계 관련 질문드리고 싶습니다.
다중리그레션을 돌리는데,
Y가 회사의 risk고 x가 ceo의 나이나 회사의 규모 등등..의변수로 설정되어있습니다.
여기서 문제가.. 샘플 중에 다른 년도의 같은 회사가 다른 회사처럼 취급받기 때문에 통계적인 오류가 생긴다고 하는데 왜그런거죠? 제가 고민해보기에는 독립변수 사이에 상관관계가 생겨서 그런 거 같은데..autocorrelation이나 multicollinearity가 관련돼있는 거 같은데 이 방향으로 생각해보는 게 맞을까요??
예를 들어 리그레션 상 2007애플 2008애플 2009애플이 각기 다른 회사인 것처럼 취급되는 것이 문제를 불러일으킨다는건데.. 정확히 왜 그런지 모르겠습니다ㅠㅜ
시계열 자료분석 대부분은 독립적이지 않은 것을 다룸. 회사의 예전 시간의 리스크와 현재 시간의 리스크가 관련성이 있다고 가정하는 것. 쉽게 예를 들어 어제의 내 건강상태가 오늘의 내 건강상태에 영향을 미치는 게 autocorrelation이 있다는 예
반대로 네가 로또를 몇 번을 사든 당첨확률은 아무 영향 없으니까 그건 독립적인 것이고.
답볌 정말 감사합니다!