방금 누가 블룸버그 추출 데이터라고 올렸는데 우측하단에보면 GMT +9  2021년 2월 3일 14:42:25 시간(정확히 워싱턴D.C 기준시)입니다.

소유권 유형에 투자자문 63% 헤지펀드 11.68% 개인 9.22% 벤처 캐피탈 8.26% 적혀있습니다. 지역별 소유권에보면 미국이 85.17% 압도적 1위입니다. 미확인 9.27%중에 한국인이 얼마나 껴있는지 일단 미국이 85.17% 압도적인 비중을 갖고있고 그중 미국 개미가 대략 8~9%를 차지하겠죠 내부자 항목이 중요한 값들인것같은데 저 수치에 대한 단위좀 알려주실분 그리고 해석해주실분 답글이나 글써주셈 개념글 보내겠음



GME(gamestop NYSE) 주식이 미국시간(워싱턴D.C 기준) 2월1일 9시 30분 56초[한국시간 2월2일 화요일 am 11시 부근]에 short sale restriction(공매도 제한)이 걸렸습니다. 그리고 2월4일(한국기준)까지 제한예정이었는데 2월5일(한국기준)까지 예상된다는 문서를 NYSE 쪽에 들어가서 확인했습니다. (ftp://ftp.nyxdata.com/NYSEGroupSSRCircuitBreakers/)


일단 현재 기준 short float 가 121.98%(finviz.com 기준)인데 이게 1월 15일 기준이라는 얘기들이 있습니다.

제가 본것은 1월 29일 (금요일) 기준으로 120%인것같았는데 공매도세력이 아직 숏커버링을 적극적으로 치지않은게 아닌가 의심이 들고 만약 숏커버링을 진행중이라고 해도 121.98%에서 얼마나 많이 물량을 처리했을지 모르겠네요. 많이는 못했을거라고보고 100%정도 숏커버링 물량이 남아있다고 예상해보면 지금 NYSE 홈피에서 실시간 최신화되는 call, put 옵션 strike, volume과 delta값을 통해 이번주 다음주 상황을 확률적으로 예상해 볼수는 있습니다.

(https://www.nyse.com/quote/XNYS:GME/OPTIONS)


NYSE 공식 홈에서 옵션을 보고 의미있는 볼륨값을 하단에 추려보았습니다.

call vol. strike put vol.

31 20.00 19,854

218 30.00 14,383

317 40.00 11,676

507 50.00 21,393

2,159 60.00 9,535

510 70.00 5,630

214 75.00 8,782

1,130 80.00 10,689

8,911 100.00 22,597

13,344 150.00 2,478

11,864 200.00 3,453

7,971 300.00 1,402

4,006 350.00 67

2,926 400.00 38

2,517 500.00 29

2,663 570.00 1


strike 570값이상은 현재 주가가 85니 이번주안에는 의미없다고 생각하고 절삭했습니다. 어쨌든 저 콜,풋옵션 분포에 따르면 공매도 제한이 2월5일 새벽 6시(한국시간기준)까지라면 2월5일 금요일 새벽 6시전에 100달러 이하면 신규 숏세력들이 우위를 점할것같고 200이상 300이상이라면 높을수록 롱포지션과 홀더들이 우위를 점할것같습니다. 800에 콜옵션이 2849300(284만주)주 걸려있고 100에 풋옵션이 2259700(225만주) 걸려있는걸 봐서(한국시간 2월3일 오후 12:32분기준) 거대한 세력싸움인것 같습니다.

https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/GME/options/


크게 물리신분들은 일단 2월5일 금요일 새벽 6시전까지 주가보시고 실시간 정보들 확인하면서 대응하시면 좋을것같습니다. 2월5일 금요일 새벽 6시 이전 주가가 300달러 이상 유지하면 다음주 공매도세력이 대규모 숏커버링이 발새하면서 400,500 800이상되서 롱포지션들이 800콜옵을 284만주 행사한다면 1000도 뚫을수 있는 가능성은 있는것같네요 백지수표는 어떤근거로 얘기하는지 모르겠지만 폭스바겐 사태 관점에서 보면 기관들끼리 서로 죽이려고하지않는이상 백지수표는 가능성없어보입니다. 일주일동안 끊임없이 팩트에 기반한 확실한 정보를 찾고 공부했지만 이런 일은 처음 겪는 일이라 감히 예상정도만 가능하다고 생각합니다. 롱포지션(일론머스크가능성없음???), 홀더, vs 숏포지션(로빈후드도 가능성없음??) 구도로 본다면 롱포지션한테 결과가 달려있을수있습니다. 전문가가 있다면 확실한 근거와 지식을 가지고 댓글달아주시면 끝까지 공부해보겠습니다. 전문가가 필요합니다.

결론

1. 숏물량(short interest/ short ratio XXX) 최신정보가 필요함

2. 롱포지션 세력들의 지분과 숏포지션 세력들의 지분을 알아야함

3. 공매도 제한(Short sale restriction)이 걸리는 2월5일 새벽(한국시간기준)까지 지켜보고 주가를 보고 실시간 대응해야함

4. 계속해서 콜,풋옵션 현황을 NYSE홈피에서 확인해야함
5. 콜옵션 800달러 287만주, 풋옵션 100달러 225만주에 해당하는 델타값과 프리미엄값을 알아야함

6. 공매도 제한이 전면은 아니고 팔금액 한도를 정해놓음 자기가산가격에 몇% 까지 이렇게.. 출저는 알아서 찾아라. 내 브로커앱은 그러하다. 라는데? 사실이라면 몇%까지인지 팩트가 필요함


출처: 해외주식 갤러리 [원본 보기]